Сравнение GPMIX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 1.43% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 2.31% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
GPMIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 5.27%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и PALDX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
GPMIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
GPMIX
PALDX
Сравнение GPMIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.65 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.83 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и PALDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и PALDX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.85% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и PALDX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -26.16% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -8.20% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -20.47% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.96% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.16% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.70% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и PALDX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.00% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.05% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 5.86% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 11.52% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 12.08% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 12.75% | -2.95% |