PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPMIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPMIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPMIX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMIX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund
2.79%12.93%7.53%9.39%-12.18%11.60%0.71%16.31%-6.11%9.74%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции GPMIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.41% против 8.70% соответственно.


GPMIX

1 день
1.34%
1 месяц
-2.89%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.67%
1 год
12.80%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.05%
10 лет*
5.41%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий GPMIX и CONWX

GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

GPMIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPMIX
Ранг доходности на риск GPMIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPMIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.71

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.37

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.21

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

12.51

-3.87

GPMIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPMIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между GPMIX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMIX и CONWX

Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности CONWX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPMIX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund
3.80%3.87%4.21%3.93%3.63%2.67%2.60%3.33%3.58%2.61%3.05%3.60%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPMIX и CONWX

Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


GPMIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-26.09%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-8.60%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-12.49%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.61%

-26.09%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.27%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.78%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMIX и CONWX

GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPMIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.25%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

5.47%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

10.70%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.98%

10.27%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.81%

11.16%

-1.35%