Сравнение GPMIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции GPMIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.41% против 8.70% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и CONWX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
GPMIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
GPMIX
CONWX
Сравнение GPMIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.71 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.37 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.21 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 12.51 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и CONWX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и CONWX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -26.09% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -8.60% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -12.49% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -26.09% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -1.27% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.78% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.52% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и CONWX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.25% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 5.47% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 10.70% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 10.27% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 11.16% | -1.35% |