Сравнение GPK с CTVA
GPK (Graphic Packaging Holding Company) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, GPK returned -6.62%/yr vs 16.95%/yr for CTVA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPK и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 29.86%.
GPK
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- -26.34%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -47.68%
- 3 года*
- -20.81%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- 0.50%
CTVA
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 12.72%
- 6 месяцев
- 23.47%
- С начала года
- 29.86%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPK и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -24.48% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 33.12% |
CTVA Corteva, Inc. | 29.86% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between GPK and CTVA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between GPK and CTVA has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPK:
$3.29B
CTVA:
$57.95B
GPK:
$0.92
CTVA:
$1.72
GPK:
12.07
CTVA:
50.35
GPK:
0.38
CTVA:
3.27
GPK:
1.02
CTVA:
2.40
GPK:
$8.65B
CTVA:
$17.89B
GPK:
$1.16B
CTVA:
$6.00B
GPK:
$1.01B
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. CTVA — Ранг доходности на риск
GPK
CTVA
Сравнение GPK c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPK | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.16 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.08 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.44 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPK и CTVA
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPK | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -34.76% | -63.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -18.50% | -42.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -22.95% | -46.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -34.76% | -34.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.76% | -0.12% | -61.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.14% | -10.45% | -46.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.79% | 8.18% | +32.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и CTVA
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPK | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 6.11% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.49% | 15.95% | +21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 23.61% | +20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 26.99% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 32.54% | -2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и CTVA
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности CTVA в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.83% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 3.95% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и CTVA
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPK and CTVA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (12.71%) compared to CTVA (6.11%). In terms of maximum drawdown, GPK dropped -98.11% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPK и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор