Сравнение GPK с CTVA
GPK (Graphic Packaging Holding Company) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, GPK returned -8.07%/yr vs 13.87%/yr for CTVA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPK и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 20.03%.
GPK
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -21.30%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- 0.54%
CTVA
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 20.03%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPK и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -26.92% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 33.12% |
CTVA Corteva, Inc. | 20.03% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between GPK and CTVA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between GPK and CTVA has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPK:
$3.20B
CTVA:
$53.95B
GPK:
$0.92
CTVA:
$1.72
GPK:
11.72
CTVA:
46.67
GPK:
0.37
CTVA:
3.03
GPK:
0.98
CTVA:
2.21
GPK:
$8.65B
CTVA:
$17.89B
GPK:
$1.16B
CTVA:
$6.00B
GPK:
$1.01B
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. CTVA — Ранг доходности на риск
GPK
CTVA
Сравнение GPK c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPK | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.50 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.07 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPK и CTVA
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPK | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -34.76% | -63.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -20.71% | -40.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -24.69% | -45.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -34.76% | -34.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.00% | -6.07% | -56.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -10.53% | -46.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.65% | 9.72% | +28.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и CTVA
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPK | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 5.23% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.10% | 15.43% | +21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.48% | 23.27% | +20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 26.91% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 32.60% | -3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и CTVA
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности CTVA в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.90% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.09% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и CTVA
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPK and CTVA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (14.92%) compared to CTVA (5.23%). In terms of maximum drawdown, GPK dropped -98.11% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPK и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор