PortfoliosLab logo
Сравнение GPK с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPK и CTVA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPK и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.71%
128.80%
GPK
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPK:

-0.24

CTVA:

0.48

Коэф-т Сортино

GPK:

-0.17

CTVA:

0.81

Коэф-т Омега

GPK:

0.98

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

GPK:

-0.29

CTVA:

0.54

Коэф-т Мартина

GPK:

-0.73

CTVA:

1.94

Индекс Язвы

GPK:

8.60%

CTVA:

6.52%

Дневная вол-ть

GPK:

25.82%

CTVA:

26.65%

Макс. просадка

GPK:

-96.61%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

GPK:

-17.37%

CTVA:

-6.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$7.64B

CTVA:

$42.15B

EPS

GPK:

$2.17

CTVA:

$1.22

Коэффициент P/E

GPK:

11.67

CTVA:

50.58

Коэффициент PEG

GPK:

1.13

CTVA:

1.36

Коэффициент P/S

GPK:

0.87

CTVA:

2.49

Коэффициент P/B

GPK:

2.52

CTVA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$6.55B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.44B

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.11B

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 8.21%.


GPK

С начала года

-7.53%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-7.04%

5 лет

15.97%

10 лет

7.48%

CTVA

С начала года

8.21%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.66%

5 лет

20.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPK и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPK c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPK: -0.24
CTVA: 0.48
Коэффициент Сортино GPK, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPK: -0.17
CTVA: 0.81
Коэффициент Омега GPK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPK: 0.98
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара GPK, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPK: -0.29
CTVA: 0.54
Коэффициент Мартина GPK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPK: -0.73
CTVA: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.48
GPK
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и CTVA

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CTVA в 1.09%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.64%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%
CTVA
Corteva, Inc.
1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPK и CTVA

Максимальная просадка GPK за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.37%
-6.82%
GPK
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и CTVA

Текущая волатильность для Graphic Packaging Holding Company (GPK) составляет 9.57%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что GPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
13.46%
GPK
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию