PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPK с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPK и RS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GPK с RS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPK или RS.

Доходность

Сравнение доходности GPK и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPK:

-0.57

RS:

0.05

Коэф-т Сортино

GPK:

-0.71

RS:

0.08

Коэф-т Омега

GPK:

0.90

RS:

1.01

Коэф-т Кальмара

GPK:

-0.65

RS:

-0.11

Коэф-т Мартина

GPK:

-1.70

RS:

-0.25

Индекс Язвы

GPK:

11.24%

RS:

9.60%

Дневная вол-ть

GPK:

29.44%

RS:

28.38%

Макс. просадка

GPK:

-96.61%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

GPK:

-26.33%

RS:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$6.75B

RS:

$15.79B

EPS

GPK:

$2.04

RS:

$13.86

Коэффициент P/E

GPK:

10.97

RS:

21.32

Коэффициент PEG

GPK:

1.13

RS:

1.20

Коэффициент P/S

GPK:

0.78

RS:

1.15

Коэффициент P/B

GPK:

2.14

RS:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$8.67B

RS:

$13.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.88B

RS:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.60B

RS:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность -17.55%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 6.55% против 18.91% соответственно.

GPK

С начала года

-17.55%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-25.12%

1 год

-16.78%

3 года

1.33%

5 лет

10.83%

10 лет

6.55%

RS

С начала года

9.33%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-8.74%

1 год

1.38%

3 года

14.29%

5 лет

26.79%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graphic Packaging Holding Company

Reliance Steel & Aluminum Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPK и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPK c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и RS

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности RS в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPK
Graphic Packaging Holding Company		1.84%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок GPK и RS

Максимальная просадка GPK за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и RS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и RS

Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.12B
3.48B
(GPK) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPK и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graphic Packaging Holding Company и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
21.0%
27.7%
(GPK) Валовая рентабельность
(RS) Валовая рентабельность
GPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 445.00M при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 964.60M при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

GPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 221.00M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 274.40M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

GPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 127.00M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 199.70M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.