PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPK с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPK и RS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GPK и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
252.08%
11,126.47%
GPK
RS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPK:

0.42

RS:

-0.01

Коэф-т Сортино

GPK:

0.75

RS:

0.22

Коэф-т Омега

GPK:

1.09

RS:

1.03

Коэф-т Кальмара

GPK:

0.77

RS:

-0.02

Коэф-т Мартина

GPK:

2.01

RS:

-0.03

Индекс Язвы

GPK:

5.24%

RS:

11.66%

Дневная вол-ть

GPK:

24.88%

RS:

29.16%

Макс. просадка

GPK:

-96.61%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

GPK:

-11.87%

RS:

-20.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$8.71B

RS:

$15.16B

EPS

GPK:

$2.32

RS:

$18.28

Цена/прибыль

GPK:

12.39

RS:

15.32

PEG коэффициент

GPK:

1.13

RS:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$8.96B

RS:

$14.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$2.04B

RS:

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$936.00M

RS:

$1.60B

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у RS с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 8.92% против 18.57% соответственно.


GPK

С начала года

10.21%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-0.29%

1 год

10.88%

5 лет

11.73%

10 лет

8.92%

RS

С начала года

-2.41%

1 месяц

-13.90%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-2.18%

5 лет

19.41%

10 лет

18.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPK c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPK, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.42-0.01
Коэффициент Сортино GPK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.750.22
Коэффициент Омега GPK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.03
Коэффициент Кальмара GPK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77-0.02
Коэффициент Мартина GPK, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.01-0.03
GPK
RS

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа RS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
-0.01
GPK
RS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и RS

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности RS в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.49%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%0.00%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.64%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GPK и RS

Максимальная просадка GPK за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.87%
-20.01%
GPK
RS

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и RS

Текущая волатильность для Graphic Packaging Holding Company (GPK) составляет 6.30%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что GPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.30%
7.13%
GPK
RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab