Сравнение GPK с RS
GPK (Graphic Packaging Holding Company) and RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) are both stocks. GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while RS operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, GPK returned 0.67%/yr vs 20.96%/yr for RS. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GPK и RS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -19.26%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 46.86%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 0.67% против 20.96% соответственно.
GPK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.16%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -19.26%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- -18.09%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 3.11%
RS
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 11.53%
- 6 месяцев
- 22.35%
- С начала года
- 46.86%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 24.49%
- 10 лет*
- 20.96%
- Всё время*
- 17.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.38M | $57.59M | $66.17M | |
| $150.25M | $133.94M | $139.27M |
Сравнение доходности по годам GPK и RS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -19.26% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 46.86% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
Correlation
The correlation between GPK and RS is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1994 г. | 0.33 |
The correlation between GPK and RS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPK:
$3.52B
RS:
$21.50B
GPK:
$0.65
RS:
$17.15
GPK:
18.22
RS:
24.56
GPK:
0.41
RS:
1.39
GPK:
1.09
RS:
2.94
GPK:
$8.64B
RS:
$15.81B
GPK:
$1.34B
RS:
$1.92B
GPK:
$919.00M
RS:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. RS — Ранг доходности на риск
GPK
RS
Сравнение GPK c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPK | RS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.57 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.82 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPK и RS
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и RS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPK | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -83.80% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.54% | -19.05% | -41.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -22.30% | -47.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -22.32% | -47.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -40.83% | -28.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.12% | 0.00% | -59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.15% | -16.42% | -40.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.64% | 7.16% | +34.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и RS
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPK | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 7.21% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 18.98% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.78% | 23.50% | +21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.70% | 27.90% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 29.59% | +0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и RS
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности RS в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 3.70% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.16% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и RS
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 292.00M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в -1.10B при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в -23.8%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 95.00M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 441.60M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 24.00M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 322.90M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
GPK and RS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (12.80%) compared to RS (7.21%). In terms of maximum drawdown, GPK dropped -98.11% vs RS's -83.80%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPK и RS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор