PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPK с RS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPK с RS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPK (Graphic Packaging Holding Company) and RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) are both stocks. GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while RS operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, GPK returned -0.14%/yr vs 20.31%/yr for RS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPK и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 37.40%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям RS по среднегодовой доходности: -0.14% против 20.31% соответственно.

GPK

1 день
0.46%
1 месяц
13.08%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-32.33%
1 год
-49.98%
3 года*
-22.87%
5 лет*
-8.21%
10 лет*
-0.14%

RS

1 день
0.60%
1 месяц
8.95%
С начала года
37.40%
6 месяцев
37.81%
1 год
29.89%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.17%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPK и RS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPK
Graphic Packaging Holding Company		-27.41%-43.33%11.73%12.65%15.87%16.97%3.93%59.84%-29.60%28.07%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		37.40%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%

Correlation

The correlation between GPK and RS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1994 г.

0.33

The correlation between GPK and RS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GPK:

$0.92

RS:

$14.01

Коэффициент P/E

GPK:

11.76

RS:

28.12

Коэффициент P/S

GPK:

0.37

RS:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$8.65B

RS:

$14.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.16B

RS:

$3.90B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.01B

RS:

$1.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graphic Packaging Holding Company

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с GPK:
GPK с PPGGPK с LWGPK с SLGNGPK с ATRGPK с BERYGPK с BCGPK с APD
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с TXRS с EMERS с SHWRS с CTVARS с NXST

Доходность на риск

GPK vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPK
Ранг доходности на риск GPK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK: 99
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPK c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPKRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.20

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
1.64

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.24

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.35

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

2.32

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPK vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPKRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

1.20

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.72

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.46

-0.43

Просадки

Сравнение просадок GPK и RS

Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и RS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPKRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-83.80%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.23%

-22.30%

-38.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

-22.30%

-47.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.71%

-22.32%

-47.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.71%

-40.83%

-28.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.24%

0.00%

-63.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.13%

-16.49%

-40.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.54%

12.90%

+23.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и RS

Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPKRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.94%

6.35%

+12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.17%

17.00%

+20.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.35%

25.06%

+17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

27.98%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

29.64%

-0.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и RS

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности RS в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPK
Graphic Packaging Holding Company		4.07%2.92%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.91%1.80%1.56%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.24%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
2.16B
3.50B
(GPK) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPK и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graphic Packaging Holding Company и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
25.3%
Активы портфеля
GPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

GPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

GPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

GPK and RS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPK has higher volatility (18.94%) compared to RS (6.35%). In terms of maximum drawdown, GPK dropped -98.11% vs RS's -83.80%.

RS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPK и RS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор