PortfoliosLab logo
Сравнение GPK с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPK и APD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GPK и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
602.75%
1,452.43%
GPK
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPK:

-0.24

APD:

0.62

Коэф-т Сортино

GPK:

-0.17

APD:

1.12

Коэф-т Омега

GPK:

0.98

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

GPK:

-0.29

APD:

0.66

Коэф-т Мартина

GPK:

-0.73

APD:

2.03

Индекс Язвы

GPK:

8.60%

APD:

8.46%

Дневная вол-ть

GPK:

25.82%

APD:

27.85%

Макс. просадка

GPK:

-96.61%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

GPK:

-17.37%

APD:

-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$7.64B

APD:

$59.43B

EPS

GPK:

$2.17

APD:

$17.29

Коэффициент P/E

GPK:

11.67

APD:

15.45

Коэффициент PEG

GPK:

1.13

APD:

8.14

Коэффициент P/S

GPK:

0.87

APD:

4.94

Коэффициент P/B

GPK:

2.52

APD:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$6.55B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.44B

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.11B

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.87% соответственно.


GPK

С начала года

-7.53%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-7.04%

5 лет

15.97%

10 лет

7.48%

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.51%

5 лет

6.79%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPK и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPK c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPK: -0.24
APD: 0.62
Коэффициент Сортино GPK, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPK: -0.17
APD: 1.12
Коэффициент Омега GPK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPK: 0.98
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара GPK, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPK: -0.29
APD: 0.66
Коэффициент Мартина GPK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPK: -0.73
APD: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.62
GPK
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и APD

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности APD в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.64%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPK и APD

Максимальная просадка GPK за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.37%
-20.51%
GPK
APD

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и APD

Текущая волатильность для Graphic Packaging Holding Company (GPK) составляет 9.57%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что GPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
14.48%
GPK
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию