PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPK с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPK с LW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPK или LW.

Корреляция

Корреляция между GPK и LW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPK и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.37%
92.40%
GPK
LW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPK:

-0.24

LW:

-0.74

Коэф-т Сортино

GPK:

-0.17

LW:

-0.77

Коэф-т Омега

GPK:

0.98

LW:

0.86

Коэф-т Кальмара

GPK:

-0.29

LW:

-0.65

Коэф-т Мартина

GPK:

-0.73

LW:

-1.41

Индекс Язвы

GPK:

8.60%

LW:

25.95%

Дневная вол-ть

GPK:

25.82%

LW:

49.44%

Макс. просадка

GPK:

-96.61%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

GPK:

-17.37%

LW:

-53.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$7.64B

LW:

$7.42B

EPS

GPK:

$2.17

LW:

$2.55

Коэффициент P/E

GPK:

11.67

LW:

20.63

Коэффициент PEG

GPK:

1.13

LW:

2.05

Коэффициент P/S

GPK:

0.87

LW:

1.16

Коэффициент P/B

GPK:

2.52

LW:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$6.55B

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.44B

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.11B

LW:

$989.60M

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность -7.53%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -21.81%.

GPK

С начала года

-7.53%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-7.04%

5 лет

15.97%

10 лет

7.48%

LW

С начала года

-21.81%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-31.75%

1 год

-36.47%

5 лет

-0.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPK и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPK c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPK: -0.24
LW: -0.74
Коэффициент Сортино GPK, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPK: -0.17
LW: -0.77
Коэффициент Омега GPK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPK: 0.98
LW: 0.86
Коэффициент Кальмара GPK, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPK: -0.29
LW: -0.65
Коэффициент Мартина GPK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPK: -0.73
LW: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.74
GPK
LW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и LW

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности LW в 2.79%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GPK
Graphic Packaging Holding Company		1.64%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.79%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPK и LW

Максимальная просадка GPK за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.37%
-53.49%
GPK
LW

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и LW

Текущая волатильность для Graphic Packaging Holding Company (GPK) составляет 9.57%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что GPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
15.91%
GPK
LW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию