PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPK с LW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPK с LW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPK (Graphic Packaging Holding Company) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GPK returned -8.21%/yr vs -11.32%/yr for LW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPK и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 1.85%.

GPK

1 день
0.46%
1 месяц
13.08%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-32.33%
1 год
-49.98%
3 года*
-22.87%
5 лет*
-8.21%
10 лет*
-0.14%

LW

1 день
0.79%
1 месяц
-0.53%
С начала года
1.85%
6 месяцев
-29.47%
1 год
-22.40%
3 года*
-26.56%
5 лет*
-11.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPK и LW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPK
Graphic Packaging Holding Company		-27.41%-43.33%11.73%12.65%15.87%16.97%3.93%59.84%-29.60%28.07%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		1.85%-35.69%-37.01%22.32%42.89%-18.40%-7.23%18.27%31.81%51.77%

Correlation

The correlation between GPK and LW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$3.21B

LW:

$5.84B

EPS

GPK:

$0.92

LW:

$2.15

Коэффициент P/E

GPK:

11.76

LW:

19.49

Коэффициент PEG

GPK:

0.32

LW:

0.27

Коэффициент P/S

GPK:

0.37

LW:

0.90

Коэффициент P/B

GPK:

0.99

LW:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$8.65B

LW:

$6.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.16B

LW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.01B

LW:

$893.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graphic Packaging Holding Company

Lamb Weston Holdings, Inc.

Часто сравнивают с GPK:
GPK с PPGGPK с RSGPK с SLGNGPK с ATRGPK с BERYGPK с BCGPK с APD
Часто сравнивают с LW:
LW с AMSCLW с FELELW с BGLW с MDLZLW с PKGLW с CVVLW с POST

Доходность на риск

GPK vs. LW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPK
Ранг доходности на риск GPK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK: 99
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг доходности на риск LW: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPK c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPKLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-0.51

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
-0.44

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.93

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.54

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.96

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPK vs. LW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа LW равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPKLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-0.51

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.14

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GPK и LW

Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и LW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPKLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-64.56%

-33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.23%

-41.37%

-19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

-64.56%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.71%

-64.56%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.24%

-61.03%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.13%

-21.21%

-35.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.54%

23.36%

+13.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и LW

Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPKLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.94%

10.18%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.17%

38.23%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.35%

44.14%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

37.84%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

35.87%

-6.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и LW

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности LW в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPK
Graphic Packaging Holding Company		4.07%2.92%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.91%1.80%1.56%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		3.58%3.53%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.16B
1.56B
(GPK) Общая выручка
(LW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPK и LW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graphic Packaging Holding Company и Lamb Weston Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
21.2%
Активы портфеля
GPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

GPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

GPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

Часто задаваемые вопросы

GPK and LW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPK has higher volatility (18.94%) compared to LW (10.18%). In terms of maximum drawdown, GPK dropped -98.11% vs LW's -64.56%.

LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPK и LW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор