Сравнение GPK с PPG
GPK (Graphic Packaging Holding Company) and PPG (PPG Industries, Inc.) are both stocks. GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, GPK returned -0.24%/yr vs 2.24%/yr for PPG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPK и PPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у PPG с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям PPG по среднегодовой доходности: -0.24% против 2.24% соответственно.
GPK
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -50.18%
- 3 года*
- -23.73%
- 5 лет*
- -8.50%
- 10 лет*
- -0.24%
PPG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам GPK и PPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -28.55% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
PPG PPG Industries, Inc. | 10.62% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
Correlation
The correlation between GPK and PPG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1992 г. | 0.34 |
The correlation between GPK and PPG shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPK:
$3.16B
PPG:
$25.12B
GPK:
$0.92
PPG:
$7.01
GPK:
11.58
PPG:
15.96
GPK:
0.32
PPG:
2.13
GPK:
0.37
PPG:
1.57
GPK:
$8.65B
PPG:
$16.12B
GPK:
$1.16B
PPG:
$4.88B
GPK:
$1.01B
PPG:
$2.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. PPG — Ранг доходности на риск
GPK
PPG
Сравнение GPK c PPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPK | PPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.04 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.11 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.21 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPK | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 0.09 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.39 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GPK и PPG
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и PPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPK | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -63.02% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -25.68% | -35.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -37.41% | -32.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -46.02% | -23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -46.02% | -23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.82% | -31.89% | -31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -13.25% | -43.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.70% | 12.67% | +24.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и PPG
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с PPG Industries, Inc. (PPG) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPK | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 8.92% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 22.82% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.33% | 28.85% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 27.55% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 27.45% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и PPG
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности PPG в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.14% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.54% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и PPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и PPG
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPK and PPG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (15.13%) compared to PPG (8.92%). In terms of maximum drawdown, GPK dropped -98.11% vs PPG's -63.02%.
PPG currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPK и PPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор