PortfoliosLab logo
Сравнение GPK с PPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPK и PPG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GPK и PPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и PPG Industries, Inc. (PPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
602.75%
1,309.39%
GPK
PPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPK:

-0.24

PPG:

-0.75

Коэф-т Сортино

GPK:

-0.17

PPG:

-1.00

Коэф-т Омега

GPK:

0.98

PPG:

0.87

Коэф-т Кальмара

GPK:

-0.29

PPG:

-0.43

Коэф-т Мартина

GPK:

-0.73

PPG:

-1.79

Индекс Язвы

GPK:

8.60%

PPG:

10.97%

Дневная вол-ть

GPK:

25.82%

PPG:

26.29%

Макс. просадка

GPK:

-96.61%

PPG:

-63.02%

Текущая просадка

GPK:

-17.37%

PPG:

-39.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$7.64B

PPG:

$23.63B

EPS

GPK:

$2.17

PPG:

$5.72

Коэффициент P/E

GPK:

11.67

PPG:

18.20

Коэффициент PEG

GPK:

1.13

PPG:

0.80

Коэффициент P/S

GPK:

0.87

PPG:

1.49

Коэффициент P/B

GPK:

2.52

PPG:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$6.55B

PPG:

$11.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.44B

PPG:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.11B

PPG:

$1.87B

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность -7.53%, что значительно выше, чем у PPG с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции GPK превзошли акции PPG по среднегодовой доходности: 7.48% против 0.99% соответственно.


GPK

С начала года

-7.53%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-7.04%

5 лет

15.97%

10 лет

7.48%

PPG

С начала года

-13.63%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-18.88%

5 лет

3.95%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPK и PPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

PPG
Ранг риск-скорректированной доходности PPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPK c PPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPK: -0.24
PPG: -0.75
Коэффициент Сортино GPK, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPK: -0.17
PPG: -1.00
Коэффициент Омега GPK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPK: 0.98
PPG: 0.87
Коэффициент Кальмара GPK, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPK: -0.29
PPG: -0.43
Коэффициент Мартина GPK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPK: -0.73
PPG: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа PPG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и PPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.75
GPK
PPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и PPG

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PPG в 2.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.64%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%
PPG
PPG Industries, Inc.
2.62%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок GPK и PPG

Максимальная просадка GPK за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и PPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.37%
-39.59%
GPK
PPG

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и PPG

Текущая волатильность для Graphic Packaging Holding Company (GPK) составляет 9.57%, в то время как у PPG Industries, Inc. (PPG) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что GPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
17.43%
GPK
PPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и PPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию