PortfoliosLab logo
Сравнение GPK с ATR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPK и ATR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GPK и ATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и AptarGroup, Inc. (ATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.19%
4,435.66%
GPK
ATR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPK:

-0.24

ATR:

0.35

Коэф-т Сортино

GPK:

-0.17

ATR:

0.61

Коэф-т Омега

GPK:

0.98

ATR:

1.09

Коэф-т Кальмара

GPK:

-0.29

ATR:

0.32

Коэф-т Мартина

GPK:

-0.73

ATR:

0.83

Индекс Язвы

GPK:

8.60%

ATR:

9.14%

Дневная вол-ть

GPK:

25.82%

ATR:

21.78%

Макс. просадка

GPK:

-96.61%

ATR:

-44.39%

Текущая просадка

GPK:

-17.37%

ATR:

-15.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$7.64B

ATR:

$9.99B

EPS

GPK:

$2.17

ATR:

$5.66

Коэффициент P/E

GPK:

11.67

ATR:

26.76

Коэффициент PEG

GPK:

1.13

ATR:

4.59

Коэффициент P/S

GPK:

0.87

ATR:

2.79

Коэффициент P/B

GPK:

2.52

ATR:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$6.55B

ATR:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.44B

ATR:

$957.85M

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.11B

ATR:

$598.61M

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у ATR с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям ATR по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.51% соответственно.


GPK

С начала года

-7.53%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-7.04%

5 лет

15.97%

10 лет

7.48%

ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-11.50%

1 год

7.26%

5 лет

8.81%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPK и ATR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPK c ATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPK: -0.24
ATR: 0.35
Коэффициент Сортино GPK, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPK: -0.17
ATR: 0.61
Коэффициент Омега GPK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPK: 0.98
ATR: 1.09
Коэффициент Кальмара GPK, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPK: -0.29
ATR: 0.32
Коэффициент Мартина GPK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPK: -0.73
ATR: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ATR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и ATR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.35
GPK
ATR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и ATR

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ATR в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.64%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%
ATR
AptarGroup, Inc.
0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%

Просадки

Сравнение просадок GPK и ATR

Максимальная просадка GPK за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и ATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.37%
-15.14%
GPK
ATR

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и ATR

Текущая волатильность для Graphic Packaging Holding Company (GPK) составляет 9.57%, в то время как у AptarGroup, Inc. (ATR) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что GPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
12.17%
GPK
ATR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и ATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию