Сравнение GPIX с ZVOL
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. GPIX is actively managed, while ZVOL is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 8.27% for ZVOL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у ZVOL с доходностью -2.29%.
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIX и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -2.29% | -10.71% | 9.27% | 27.41% |
Correlation
The correlation between GPIX and ZVOL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between GPIX and ZVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
GPIX
ZVOL
Сравнение GPIX c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.09 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.50 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 1.62 | +15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.44 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.43 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и ZVOL
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -37.25% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -16.46% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -22.17% | +21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -13.43% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 5.12% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и ZVOL
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 2.26%, в то время как у Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 3.59% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 13.27% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 18.74% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 29.27% | -15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 29.27% | -15.47% |
Сравнение комиссий GPIX и ZVOL
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и ZVOL
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности ZVOL в 71.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 71.14% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and ZVOL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVOL has higher volatility (3.59%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs ZVOL's -37.25%.
On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 8.27% for ZVOL. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 71.14%, compared with 8.00% for GPIX.
GPIX is categorized as Derivative Income, while ZVOL is Volatility. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 1.35% for ZVOL.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор