PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIX с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с RYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds - GPIX tracks the No Index - Active while RYLD tracks the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, GPIX returned 22.59% vs 24.20% for RYLD. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.

GPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.73%
С начала года
12.64%
1 год
22.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.64%

RYLD

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.18%
1 год
24.20%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
$66.42M$57.17M$53.50M

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF
$10.88M$9.80M$9.16M

Сравнение доходности по годам GPIX и RYLD

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		12.64%16.25%21.77%13.04%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		14.18%5.65%10.13%7.00%

Correlation

The correlation between GPIX and RYLD is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.74

The correlation between GPIX and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и RYLD

Секторы
GPIX
RYLD

Технологии

38.5%
14.5%

Финансовые услуги

11.9%
17.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.2%

Здравоохранение

8.9%
20.3%

Промышленность

8.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.6%

Энергетика

3.0%
5.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.8%
6.8%

Сырьевые материалы

1.7%
4.4%

Технологии

GPIX
38.5%
RYLD
14.5%

Финансовые услуги

GPIX
11.9%
RYLD
17.8%

Коммуникационные услуги

GPIX
9.5%
RYLD
2.2%

Потребительский циклический сектор

GPIX
9.5%
RYLD
9.2%

Здравоохранение

GPIX
8.9%
RYLD
20.3%

Промышленность

GPIX
8.4%
RYLD
14.1%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.7%
RYLD
2.6%

Энергетика

GPIX
3.0%
RYLD
5.5%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
RYLD
2.8%

Недвижимость

GPIX
1.8%
RYLD
6.8%

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
RYLD
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

GPIX vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPIX c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.33

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.28

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.86

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

15.83

-1.91

GPIX vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и RYLD

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-41.53%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-6.29%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-8.64%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.53%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и RYLD

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.31%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.72%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.42%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

13.98%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

17.03%

-3.27%

Сравнение комиссий GPIX и RYLD

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и RYLD

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности RYLD в 11.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.05%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.43%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and RYLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (3.31%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs RYLD's -41.53%.

On 1-year performance, RYLD leads with 24.20% vs 22.59% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 24.20% return vs 22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 8.05% for GPIX.

GPIX tracks No Index - Active, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs Asset Management and Global X. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор