PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с QQQH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past year, GPIX returned 22.07% vs 16.40% for QQQH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 5.59%.

GPIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.78%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.32%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.59%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.40%
3 года*
18.22%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и QQQH

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.99%16.25%21.77%13.04%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		5.59%14.17%25.98%15.09%

Correlation

The correlation between GPIX and QQQH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between GPIX and QQQH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и QQQH

Секторы
GPIX
QQQH

Технологии

39.2%
58.0%

Финансовые услуги

10.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.5%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.5%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

GPIX
39.2%
QQQH
58.0%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
QQQH
0.2%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
QQQH
14.5%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
QQQH
11.5%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
QQQH
3.7%

Промышленность

GPIX
7.7%
QQQH
2.8%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
QQQH
6.5%

Энергетика

GPIX
3.2%
QQQH
0.5%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
QQQH
1.2%

Недвижимость

GPIX
1.8%
QQQH
0.1%

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
QQQH
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с IWMIQQQH с QDVO

Доходность на риск

GPIX vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.54

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.09

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.37

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

9.89

+4.09

GPIX vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и QQQH

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-31.24%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-6.96%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.17%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-8.22%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и QQQH

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 4.26%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.21%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.58%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

10.75%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.35%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

13.46%

+0.43%

Сравнение комиссий GPIX и QQQH

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и QQQH

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности QQQH в 8.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.14%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.93%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GPIX and QQQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQH has higher volatility (5.21%) compared to GPIX (4.26%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs QQQH's -31.24%.

On 1-year performance, GPIX leads with 22.07% vs 16.40% for QQQH. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.07% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 8.93%, compared with 8.14% for GPIX.

GPIX is categorized as Derivative Income, while QQQH is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.68% for QQQH.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор