PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с QQQH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).

GPIX и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIX и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIX и QQQH

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%25.98%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью -2.89%.

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с IWMIQQQH с QDVO

Сравнение комиссий GPIX и QQQH

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIX vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXQQQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.61

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.78

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

8.30

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQH равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.66

+0.79

Корреляция

Корреляция между GPIX и QQQH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и QQQH

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности QQQH в 9.43%

TTM2025202420232022202120202019
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и QQQH

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и QQQH.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIXQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-31.24%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-8.87%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.37%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-8.48%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.90%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и QQQH

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIXQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.49%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.37%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

14.74%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

13.40%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

13.51%

+0.55%