PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с GEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. GPIX is actively managed, while GEM is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 54.83% for GEM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 27.56%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GEM

1 день
-1.04%
1 месяц
9.44%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.41%
1 год
54.83%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и GEM

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		27.56%33.43%6.66%11.52%

Correlation

The correlation between GPIX and GEM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between GPIX and GEM shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPIX и GEM

Секторы
GPIX
GEM

Технологии

35.5%
14.1%

Финансовые услуги

11.6%
34.0%

Коммуникационные услуги

11.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.0%

Здравоохранение

8.4%
5.4%

Промышленность

8.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.2%

Энергетика

3.5%
1.3%

Коммунальные услуги

2.4%
4.3%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Сырьевые материалы

1.8%
8.7%

Технологии

GPIX
35.5%
GEM
14.1%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
GEM
34.0%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
GEM
4.5%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
GEM
13.0%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
GEM
5.4%

Промышленность

GPIX
8.4%
GEM
7.5%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
GEM
4.2%

Энергетика

GPIX
3.5%
GEM
1.3%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
GEM
4.3%

Недвижимость

GPIX
2.0%
GEM
1.5%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
GEM
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

GPIX vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.82

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.68

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.08

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

15.81

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.53

+1.26

Просадки

Сравнение просадок GPIX и GEM

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-37.02%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-13.50%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.04%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-12.01%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.48%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и GEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 2.26%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

8.60%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

16.96%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

19.51%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

17.70%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

19.03%

-5.23%

Сравнение комиссий GPIX и GEM

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и GEM

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности GEM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.80%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and GEM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.60%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs GEM's -37.02%.

On 1-year performance, GEM leads with 54.83% vs 25.55% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEM has performed better with a 54.83% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 1.80% for GEM.

GPIX is categorized as Derivative Income, while GEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.45% for GEM.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор