PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIX с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GPIX is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, GPIX returned 20.96% vs 26.34% for FTQI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

GPIX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.39%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и FTQI

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.39%16.25%21.77%13.04%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%18.30%9.43%

Correlation

The correlation between GPIX and FTQI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between GPIX and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и FTQI

Секторы
GPIX
FTQI

Технологии

39.2%
49.4%

Финансовые услуги

10.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.5%

Здравоохранение

8.3%
6.0%

Промышленность

7.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.2%

Энергетика

3.2%
2.3%

Коммунальные услуги

2.2%
1.5%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Технологии

GPIX
39.2%
FTQI
49.4%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
FTQI
5.5%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
FTQI
10.5%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
FTQI
6.0%

Промышленность

GPIX
7.7%
FTQI
4.1%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
FTQI
6.2%

Энергетика

GPIX
3.2%
FTQI
2.3%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
FTQI
1.5%

Недвижимость

GPIX
1.8%
FTQI
1.3%

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
FTQI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

GPIX vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.43

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.37

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.24

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

20.07

-7.00

GPIX vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и FTQI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-19.42%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-6.24%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.85%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-3.73%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.32%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и FTQI

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеют волатильность 2.95% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.92%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.83%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

10.87%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

14.82%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

12.98%

+0.80%

Сравнение комиссий GPIX и FTQI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и FTQI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GPIX and FTQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIX has higher volatility (2.95%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 20.96% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 20.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 8.09% for GPIX.

GPIX is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор