PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

GPIX и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIX и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIX и AAAU

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий GPIX и AAAU

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

GPIX vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.92

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.35

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.73

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

10.02

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.92

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.18

+0.27

Корреляция

Корреляция между GPIX и AAAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и AAAU

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и AAAU

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIXAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-21.63%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-19.13%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-11.65%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-6.01%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

5.21%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и AAAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 5.11%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIXAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

10.43%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

24.06%

-15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

27.50%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.58%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

16.92%

-2.86%