PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с XLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. GPIQ is actively managed, while XLP is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 7.61% for XLP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 11.10%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
1.30%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
7.61%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и XLP

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%6.82%

Correlation

The correlation between GPIQ and XLP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.06

The correlation between GPIQ and XLP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPIQ и XLP

Секторы
GPIQ
XLP

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
99.0%

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
53.8%
XLP

-

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
XLP
1.0%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
XLP
99.0%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
XLP

-

Промышленность

GPIQ
2.9%
XLP

-

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
XLP

-

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
XLP

-

Энергетика

GPIQ
0.6%
XLP

-

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
XLP

-

Недвижимость

GPIQ
0.1%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

GPIQ vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.59

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.94

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

0.79

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

1.52

+13.34

GPIQ vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и XLP

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-35.90%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.69%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.12%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-7.06%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

5.01%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и XLP

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.53%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

10.14%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

12.90%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

13.34%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

14.75%

+2.97%

Сравнение комиссий GPIQ и XLP

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и XLP

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and XLP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs XLP's -35.90%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 7.61% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.53% for XLP.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while XLP is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.08% for XLP.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор