PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с VLUE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. GPIQ is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 34.42% vs 85.32% for VLUE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.72%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
0.64%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
34.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и VLUE

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%17.10%

Correlation

The correlation between GPIQ and VLUE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.64

The correlation between GPIQ and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и VLUE

Секторы
GPIQ
VLUE

Технологии

58.7%
40.0%

Коммуникационные услуги

14.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.4%

Здравоохранение

3.6%
8.0%

Промышленность

2.6%
8.2%

Коммунальные услуги

1.3%
2.0%

Сырьевые материалы

1.0%
1.4%

Энергетика

0.5%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
10.5%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

GPIQ
58.7%
VLUE
40.0%

Коммуникационные услуги

GPIQ
14.1%
VLUE
9.5%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
11.6%
VLUE
10.4%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
VLUE
4.4%

Здравоохранение

GPIQ
3.6%
VLUE
8.0%

Промышленность

GPIQ
2.6%
VLUE
8.2%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.3%
VLUE
2.0%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.0%
VLUE
1.4%

Энергетика

GPIQ
0.5%
VLUE
3.6%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
VLUE
10.5%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

GPIQ vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
4.55

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
5.75

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.77

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

9.25

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

39.16

-24.30

GPIQ vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и VLUE

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-39.47%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.04%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.61%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.01%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.13%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и VLUE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.42%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

8.83%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

15.31%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

18.38%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

18.00%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.91%

-2.19%

Сравнение комиссий GPIQ и VLUE

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и VLUE

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности VLUE в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and VLUE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.83%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs VLUE's -39.47%.

On 1-year performance, VLUE leads with 85.32% vs 34.42% for GPIQ. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLUE has performed better with a 85.32% return vs 34.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 1.43% for VLUE.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while VLUE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор