PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. GPIQ is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 46.00% for SPMO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и SPMO

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.91%

Correlation

The correlation between GPIQ and SPMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between GPIQ and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и SPMO

Секторы
GPIQ
SPMO

Технологии

53.8%
52.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.3%

Здравоохранение

4.2%
6.7%

Промышленность

2.9%
11.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.6%

Энергетика

0.6%
3.4%

Финансовые услуги

0.2%
5.9%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

GPIQ
53.8%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
SPMO
4.3%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
SPMO
6.7%

Промышленность

GPIQ
2.9%
SPMO
11.3%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
SPMO
1.6%

Энергетика

GPIQ
0.6%
SPMO
3.4%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
SPMO
5.9%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GPIQ vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.62

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

3.54

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

3.64

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

14.17

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.01

+0.77

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и SPMO

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-30.95%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-12.70%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.60%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.26%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и SPMO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 3.39%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

7.35%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

14.39%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

17.64%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

19.30%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

20.31%

-2.84%

Сравнение комиссий GPIQ и SPMO

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и SPMO

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 46.00% vs 37.50% for GPIQ. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 46.00% return vs 37.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.65% for SPMO.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.13% for SPMO.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор