Сравнение GPIQ с SPDN
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. GPIQ is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs -14.45% for SPDN. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%.
GPIQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
Сравнение доходности по годам GPIQ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.73% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -11.48% |
Correlation
The correlation between GPIQ and SPDN is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | -0.92 |
The correlation between GPIQ and SPDN has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
GPIQ
SPDN
Сравнение GPIQ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.82 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.82 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | -1.46 | +16.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и SPDN
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -75.31% | +54.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -17.73% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -74.71% | +72.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -48.59% | +46.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 9.89% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и SPDN
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.18% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.71% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 12.52% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.92% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 18.05% | -0.33% |
Сравнение комиссий GPIQ и SPDN
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и SPDN
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности SPDN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.53% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and SPDN have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs -14.45% for SPDN. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 4.02% for SPDN.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while SPDN is Inverse Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Direxion. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.50% for SPDN.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор