Сравнение GPIQ с QQQE
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds. GPIQ is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 27.03% vs 24.88% for QQQE. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.72%.
GPIQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.47%
QQQE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.72%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.93%
- Всё время*
- 14.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.19M | $82.14M | $83.71M | |
| $22.56M | $23.28M | $25.02M |
Сравнение доходности по годам GPIQ и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.41% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 18.72% | 14.58% | 6.98% | 18.61% |
Correlation
The correlation between GPIQ and QQQE is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between GPIQ and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPIQ и QQQE
Секторы
GPIQ
QQQE
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
GPIQ
QQQE
Коммуникационные услуги
GPIQ
QQQE
Потребительский циклический сектор
GPIQ
QQQE
Потребительский защитный сектор
GPIQ
QQQE
Промышленность
GPIQ
QQQE
Здравоохранение
GPIQ
QQQE
Коммунальные услуги
GPIQ
QQQE
Сырьевые материалы
GPIQ
QQQE
Энергетика
GPIQ
QQQE
Финансовые услуги
GPIQ
QQQE
Недвижимость
GPIQ
QQQE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. QQQE — Ранг доходности на риск
GPIQ
QQQE
Сравнение GPIQ c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.66 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 8.47 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и QQQE
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -32.14% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.41% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -1.18% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -5.14% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.94% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и QQQE
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.70% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 13.07% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 16.08% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 20.63% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 20.78% | -2.67% |
Сравнение комиссий GPIQ и QQQE
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и QQQE
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности QQQE в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.95% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.56% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and QQQE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (6.66%) compared to QQQE (4.70%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 24.88% for QQQE. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 24.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 0.56% for QQQE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Direxion. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.35% for QQQE.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор