PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIQ с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с QQQE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds. GPIQ is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 26.42% vs 21.29% for QQQE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
13.70%
С начала года
16.12%
1 год
21.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и QQQE

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%23.22%15.17%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		16.12%14.58%6.98%18.61%

Correlation

The correlation between GPIQ and QQQE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between GPIQ and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и QQQE

Секторы
GPIQ
QQQE

Технологии

58.7%
51.0%

Коммуникационные услуги

14.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.0%

Здравоохранение

3.6%
7.8%

Промышленность

2.6%
9.3%

Коммунальные услуги

1.3%
3.4%

Сырьевые материалы

1.0%
0.8%

Энергетика

0.5%
1.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.8%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

GPIQ
58.7%
QQQE
51.0%

Коммуникационные услуги

GPIQ
14.1%
QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
11.6%
QQQE
9.8%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
QQQE
7.0%

Здравоохранение

GPIQ
3.6%
QQQE
7.8%

Промышленность

GPIQ
2.6%
QQQE
9.3%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.3%
QQQE
3.4%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.0%
QQQE
0.8%

Энергетика

GPIQ
0.5%
QQQE
1.7%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
QQQE
0.8%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

GPIQ vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.35

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.90

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.27

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

7.47

+3.79

GPIQ vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QQQE

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-32.14%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.41%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-3.35%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.14%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.86%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QQQE

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.96%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.91%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

15.82%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

20.58%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

20.74%

-2.79%

Сравнение комиссий GPIQ и QQQE

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QQQE

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and QQQE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.67%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 26.42% vs 21.29% for QQQE. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 26.42% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 0.57% for QQQE.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Direxion. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.35% for QQQE.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор