Сравнение GPIQ с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
GPIQ и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIQ и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 14.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и QCLR
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
GPIQ vs. QCLR — Ранг доходности на риск
GPIQ
QCLR
Сравнение GPIQ c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.41 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.14 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 4.57 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.55 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и QCLR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и QCLR
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и QCLR
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIQ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -21.77% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -10.22% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -8.10% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -6.32% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.56% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и QCLR
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIQ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 3.93% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 8.56% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 12.08% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 12.61% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 12.61% | +5.13% |