PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с JUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с JUST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST).

GPIQ и JUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и JUST

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		-3.30%17.60%23.73%15.70%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у JUST с доходностью -3.30%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JUST

1 день
0.81%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.31%
1 год
18.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с QUALJUST с GSJUST с ESGUJUST с VUG

Сравнение комиссий GPIQ и JUST

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JUST в 0.20%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. JUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQJUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.00

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.53

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.49

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

7.10

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. JUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUST равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQJUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.68

+0.63

Корреляция

Корреляция между GPIQ и JUST составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и JUST

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности JUST в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и JUST

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и JUST.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQJUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-33.83%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.44%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.36%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-5.20%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.61%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и JUST

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQJUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.14%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.49%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

18.29%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.77%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

19.24%

-1.50%