Сравнение GPIQ с IYRI
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 32.06% vs 9.17% for IYRI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 7.08%.
GPIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.86% | 20.87% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.08% | 6.99% |
Correlation
The correlation between GPIQ and IYRI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.23 |
The correlation between GPIQ and IYRI shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. IYRI — Ранг доходности на риск
GPIQ
IYRI
Сравнение GPIQ c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.22 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 4.37 | +9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и IYRI
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -12.12% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -7.53% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -0.52% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.69% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.10% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и IYRI
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.21% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 7.94% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 10.80% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 13.20% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 13.20% | +4.68% |
Сравнение комиссий GPIQ и IYRI
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и IYRI
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности IYRI в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.60% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.96% | 11.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and IYRI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (7.78%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs 9.17% for IYRI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 9.60% for GPIQ.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.68% for IYRI.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор