PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с IYRI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).

GPIQ и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и IYRI

2026 (YTD)2025
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%18.44%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 0.57%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Сравнение комиссий GPIQ и IYRI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.

IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQIYRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.31

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.52

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.42

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

1.85

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа IYRI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.31

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.53

+0.78

Корреляция

Корреляция между GPIQ и IYRI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и IYRI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности IYRI в 11.60%

TTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и IYRI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и IYRI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-12.12%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.31%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.18%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.79%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.56%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и IYRI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.28%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

7.49%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

13.79%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

13.47%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

13.47%

+4.27%