PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIQ с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с GSIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. GPIQ is actively managed, while GSIE is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 27.03% vs 24.27% for GSIE. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 13.03%.

GPIQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
16.15%
С начала года
15.41%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.47%

GSIE

1 день
0.27%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
7.43%
С начала года
13.03%
1 год
24.27%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.23%
10 лет*
9.68%
Всё время*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
$96.19M$82.14M$83.71M

GSIE

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
$17.64M$17.58M$20.12M

Сравнение доходности по годам GPIQ и GSIE

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.41%19.77%23.22%15.17%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		13.03%32.53%5.23%13.57%

Correlation

The correlation between GPIQ and GSIE is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.61

The correlation between GPIQ and GSIE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и GSIE

Секторы
GPIQ
GSIE

Технологии

60.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

11.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.5%

Промышленность

4.2%
18.6%

Здравоохранение

3.7%
9.6%

Коммунальные услуги

1.4%
3.3%

Сырьевые материалы

1.1%
5.4%

Энергетика

0.5%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%
27.3%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Технологии

GPIQ
60.7%
GSIE
10.6%

Коммуникационные услуги

GPIQ
11.8%
GSIE
3.8%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
10.1%
GSIE
8.6%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
GSIE
7.5%

Промышленность

GPIQ
4.2%
GSIE
18.6%

Здравоохранение

GPIQ
3.7%
GSIE
9.6%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
GSIE
3.3%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
GSIE
5.4%

Энергетика

GPIQ
0.5%
GSIE
4.2%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
GSIE
27.3%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
GSIE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF

Доходность на риск

GPIQ vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPIQ c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQGSIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.68

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.39

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.27

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

8.68

+1.35

GPIQ vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GSIE

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GSIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-34.63%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.76%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.98%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.80%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GSIE

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

3.82%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

12.44%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

14.52%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

16.13%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.51%

+1.60%

Сравнение комиссий GPIQ и GSIE

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GSIE

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности GSIE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.95%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.46%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and GSIE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.66%) compared to GSIE (3.82%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs GSIE's -34.63%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 24.27% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 2.46% for GSIE.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while GSIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.25% for GSIE.

GSIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и GSIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор