PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с GPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с GPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI).

GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и GPI

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		-15.75%-6.26%39.10%22.33%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у GPI с доходностью -15.75%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPI

1 день
0.05%
1 месяц
3.27%
С начала года
-15.75%
6 месяцев
-26.01%
1 год
-14.72%
3 года*
14.12%
5 лет*
16.90%
10 лет*
20.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Group 1 Automotive, Inc.

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с GPI:
GPI с ABGGPI с ANGPI с SPYGPI с VUGGPI с VOOGPI с ORLYGPI с AZO

Доходность на риск

GPIQ vs. GPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GPI
Ранг доходности на риск GPI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c GPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQGPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.44

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

-0.43

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.95

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.33

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

-0.75

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. GPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа GPI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQGPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.44

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.26

+1.05

Корреляция

Корреляция между GPIQ и GPI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GPI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности GPI в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.62%0.51%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GPI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GPI в -90.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQGPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-90.68%

+69.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-38.91%

+26.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-32.05%

+26.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-27.15%

+24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

17.35%

-14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GPI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.15%, в то время как у Group 1 Automotive, Inc. (GPI) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQGPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

8.04%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

21.38%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

33.65%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

37.36%

-19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

44.66%

-26.92%