PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с GPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с GPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while GPI (Group 1 Automotive, Inc.) is a stock. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs -28.40% for GPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у GPI с доходностью -21.99%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPI

1 день
-0.83%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-21.99%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-28.40%
3 года*
10.01%
5 лет*
14.54%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и GPI

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		-21.99%-6.26%39.10%22.33%

Correlation

The correlation between GPIQ and GPI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Group 1 Automotive, Inc.

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с GPI:
GPI с ABGGPI с ANGPI с SPYGPI с VUGGPI с QQQGPI с VOOGPI с ORLY

Доходность на риск

GPIQ vs. GPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GPI
Ранг доходности на риск GPI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c GPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQGPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
-0.87

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-1.10

+4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.86

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

-0.73

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.48

-1.31

+18.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. GPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа GPI равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQGPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

-0.87

+3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.26

+1.53

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GPI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GPI в -90.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQGPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-90.68%

+69.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-38.91%

+29.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-37.08%

+36.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-27.18%

+24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

21.64%

-19.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GPI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 3.39%, в то время как у Group 1 Automotive, Inc. (GPI) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQGPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

12.00%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

22.70%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

32.91%

-19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

37.34%

-19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

44.60%

-27.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GPI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности GPI в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.69%0.51%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and GPI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPI has higher volatility (12.00%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs GPI's -90.68%.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и GPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор