PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPIQ с GPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с GPI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI).

GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIQ или GPI.

Корреляция

Корреляция между GPIQ и GPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIQ:

0.62

GPI:

1.11

Коэф-т Сортино

GPIQ:

1.13

GPI:

1.87

Коэф-т Омега

GPIQ:

1.16

GPI:

1.23

Коэф-т Кальмара

GPIQ:

0.75

GPI:

1.80

Коэф-т Мартина

GPIQ:

2.66

GPI:

4.80

Индекс Язвы

GPIQ:

5.97%

GPI:

8.65%

Дневная вол-ть

GPIQ:

22.75%

GPI:

34.61%

Макс. просадка

GPIQ:

-21.06%

GPI:

-90.68%

Текущая просадка

GPIQ:

-3.69%

GPI:

-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GPI с доходностью 4.71%.

GPIQ

С начала года

1.50%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

2.39%

1 год

14.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPI

С начала года

4.71%

1 месяц

11.54%

6 месяцев

7.51%

1 год

38.09%

5 лет

58.50%

10 лет

19.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIQ и GPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIQ c GPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GPI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GPI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности GPI в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.42%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.43%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GPI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GPI в -90.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GPI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.73%, в то время как у Group 1 Automotive, Inc. (GPI) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...