PortfoliosLab logo
Сравнение GPIQ с GPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIQ и GPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.01%
64.40%
GPIQ
GPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIQ:

0.52

GPI:

1.48

Коэф-т Сортино

GPIQ:

0.88

GPI:

2.22

Коэф-т Омега

GPIQ:

1.13

GPI:

1.28

Коэф-т Кальмара

GPIQ:

0.55

GPI:

2.27

Коэф-т Мартина

GPIQ:

2.08

GPI:

6.53

Индекс Язвы

GPIQ:

5.61%

GPI:

8.01%

Дневная вол-ть

GPIQ:

22.59%

GPI:

35.29%

Макс. просадка

GPIQ:

-21.06%

GPI:

-90.68%

Текущая просадка

GPIQ:

-11.90%

GPI:

-15.88%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у GPI с доходностью -3.38%.


GPIQ

С начала года

-7.15%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-3.45%

1 год

9.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPI

С начала года

-3.38%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

16.28%

1 год

36.40%

5 лет

53.98%

10 лет

18.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIQ и GPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIQ c GPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIQ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIQ: 0.52
GPI: 1.48
Коэффициент Сортино GPIQ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIQ: 0.88
GPI: 2.22
Коэффициент Омега GPIQ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GPIQ: 1.13
GPI: 1.28
Коэффициент Кальмара GPIQ, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIQ: 0.55
GPI: 2.27
Коэффициент Мартина GPIQ, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIQ: 2.08
GPI: 6.53

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GPI равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
1.48
GPIQ
GPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GPI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности GPI в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
11.30%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPI
Group 1 Automotive, Inc.
0.47%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GPI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GPI в -90.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.90%
-15.88%
GPIQ
GPI

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GPI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеют волатильность 15.88% и 16.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.88%
16.64%
GPIQ
GPI