PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с FCFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с FCFAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and FCFAX (Frost Credit Fund) are both funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while FCFAX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 4.56% for FCFAX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.96%/yr for FCFAX.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и FCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Frost Credit Fund (FCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у FCFAX с доходностью 1.58%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCFAX

1 день
0.33%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.56%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и FCFAX

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%
FCFAX
Frost Credit Fund		1.58%5.21%8.01%5.83%

Correlation

The correlation between GPIQ and FCFAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Frost Credit Fund

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с PONAXFCFAX с SPYFCFAX с RCTIXFCFAX с FPURXFCFAX с VCSH

Доходность на риск

GPIQ vs. FCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQFCFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.13

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.26

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.65

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

9.89

+4.97

GPIQ vs. FCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCFAX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и FCFAX

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FCFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQFCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-16.33%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-1.82%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.53%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.49%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и FCFAX

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQFCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

0.77%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

1.76%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

2.27%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

2.77%

+14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

3.24%

+14.48%

Сравнение комиссий GPIQ и FCFAX

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и FCFAX

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности FCFAX в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund		6.15%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and FCFAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to FCFAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs FCFAX's -16.33%.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и FCFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор