Сравнение GPIQ с DIVO
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 32.06% vs 17.37% for DIVO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.40%.
GPIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.86% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.40% | 17.40% | 16.22% | 7.20% |
Correlation
The correlation between GPIQ and DIVO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between GPIQ and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPIQ и DIVO
Секторы
GPIQ
DIVO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
GPIQ
DIVO
Коммуникационные услуги
GPIQ
DIVO
Потребительский циклический сектор
GPIQ
DIVO
Потребительский защитный сектор
GPIQ
DIVO
Здравоохранение
GPIQ
DIVO
Промышленность
GPIQ
DIVO
Коммунальные услуги
GPIQ
DIVO
Сырьевые материалы
GPIQ
DIVO
Энергетика
GPIQ
DIVO
Финансовые услуги
GPIQ
DIVO
Недвижимость
GPIQ
DIVO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. DIVO — Ранг доходности на риск
GPIQ
DIVO
Сравнение GPIQ c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.93 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 10.48 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и DIVO
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -30.04% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -5.95% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.61% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.60% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.66% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и DIVO
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 2.94% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 7.14% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 9.21% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 11.95% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 14.82% | +3.06% |
Сравнение комиссий GPIQ и DIVO
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и DIVO
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности DIVO в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.60% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and DIVO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (7.78%) compared to DIVO (2.94%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs DIVO's -30.04%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs 17.37% for DIVO. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 6.43% for DIVO.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.56% for DIVO.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор