Сравнение GPIQ с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Grizzle Growth ETF (DARP).
GPIQ и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIQ и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и DARP
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
GPIQ vs. DARP — Ранг доходности на риск
GPIQ
DARP
Сравнение GPIQ c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.19 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.73 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.97 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 16.42 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.19 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и DARP
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и DARP
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -30.27% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -15.92% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -9.09% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -4.84% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.85% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и DARP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.15%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 9.51% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 19.28% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 29.51% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 26.42% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 26.42% | -8.68% |