PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с ARKK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 21.98% for ARKK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.65%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.98%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и ARKK

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%48.69%

Correlation

The correlation between GPIQ and ARKK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between GPIQ and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и ARKK

Секторы
GPIQ
ARKK

Технологии

53.8%
26.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
13.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
27.4%

Промышленность

2.9%
6.3%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
15.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
53.8%
ARKK
26.4%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
ARKK

-

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
ARKK
27.4%

Промышленность

GPIQ
2.9%
ARKK
6.3%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
ARKK

-

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
ARKK

-

Энергетика

GPIQ
0.6%
ARKK

-

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
ARKK
15.4%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

GPIQ vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.61

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.06

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.12

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

0.70

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

1.53

+13.33

GPIQ vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и ARKK

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-80.97%

+59.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-31.35%

+21.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-51.01%

+48.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-30.16%

+27.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

14.39%

-12.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и ARKK

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.42%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

11.81%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

26.30%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

36.28%

-21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

46.40%

-28.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

40.34%

-22.62%

Сравнение комиссий GPIQ и ARKK

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и ARKK

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and ARKK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs ARKK's -80.97%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 21.98% for ARKK. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 0.00% for ARKK.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ARK. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.75% for ARKK.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор