Сравнение GPIQ с AGG
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. GPIQ is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 4.50% for AGG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.52%.
GPIQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам GPIQ и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.73% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 8.83% |
Correlation
The correlation between GPIQ and AGG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between GPIQ and AGG shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. AGG — Ранг доходности на риск
GPIQ
AGG
Сравнение GPIQ c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.63 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 4.82 | +10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и AGG
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -18.43% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -2.76% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.88% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.71% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.94% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и AGG
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 1.37% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 2.81% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 3.82% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 6.09% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 5.41% | +12.31% |
Сравнение комиссий GPIQ и AGG
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и AGG
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.53% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and AGG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs AGG's -18.43%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 4.50% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 3.98% for AGG.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.03% for AGG.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор