PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIFX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIFX с QSTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIFX (GuidePath Flexible Income Allocation Fund) and QSTFX (Quantified STF Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, GPIFX returned 2.78%/yr vs 17.97%/yr for QSTFX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GPIFX charges 0.50%/yr vs 1.55%/yr for QSTFX.

Доходность

Сравнение доходности GPIFX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIFX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у QSTFX с доходностью 18.90%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 2.78% против 17.97% соответственно.

GPIFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.40%
1 год
6.75%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.78%

QSTFX

1 день
0.05%
1 месяц
12.37%
С начала года
18.90%
6 месяцев
14.29%
1 год
48.06%
3 года*
21.58%
5 лет*
12.47%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIFX и QSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		2.20%3.69%4.22%7.13%-14.14%1.17%15.17%6.64%-2.48%6.83%
QSTFX
Quantified STF Fund		18.90%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%

Correlation

The correlation between GPIFX and QSTFX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2015 г.

0.34

The correlation between GPIFX and QSTFX shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с GPIFX:
GPIFX с QEVOXGPIFX с GPICXGPIFX с SFHYXGPIFX с ABRZXGPIFX с CRTOXGPIFX с GUGGPIFX с FLMFX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QFITXQSTFX с QCGDXQSTFX с QTSSXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с OTRFX

Доходность на риск

GPIFX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIFX
Ранг доходности на риск GPIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIFX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIFXQSTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.01

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.56

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.37

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.85

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

7.28

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIFX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIFX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа QSTFX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIFX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIFXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.01

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GPIFX и QSTFX

Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и QSTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIFXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-49.03%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-17.87%

+16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

-32.22%

+28.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-49.03%

+32.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.72%

-49.03%

+32.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-15.49%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

6.97%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIFX и QSTFX

Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 0.77%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIFXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

6.20%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

18.85%

-16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41%

25.42%

-23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

27.12%

-22.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

27.89%

-22.57%

Сравнение комиссий GPIFX и QSTFX

GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIFX и QSTFX

Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности QSTFX в 8.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		4.56%5.15%5.18%4.86%1.96%3.10%2.62%3.73%3.46%3.90%1.97%1.24%
QSTFX
Quantified STF Fund		8.96%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIFX and QSTFX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSTFX has higher volatility (6.20%) compared to GPIFX (0.77%). In terms of maximum drawdown, GPIFX dropped -16.72% vs QSTFX's -49.03%.

GPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIFX и QSTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор