Сравнение GPIFX с QSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Quantified STF Fund (QSTFX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и QSTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и QSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 68.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 2.69% против 13.98% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
QSTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и QSTFX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.
Доходность на риск
GPIFX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск
GPIFX
QSTFX
Сравнение GPIFX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | QSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 2.61 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.18 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и QSTFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и QSTFX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности QSTFX в 12.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и QSTFX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и QSTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -49.03% | +32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -17.87% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -49.03% | +32.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -49.03% | +32.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -19.73% | +17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -15.63% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 5.99% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и QSTFX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 6.32% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 19.30% | -17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 24.06% | -21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 27.23% | -22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 27.70% | -22.38% |