PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSTFX с OTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSTFX с OTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).

QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и OTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSTFX и OTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у OTRFX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции QSTFX превзошли акции OTRFX по среднегодовой доходности: 13.98% против 5.69% соответственно.

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified STF Fund

OnTrack Core Fund

Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с QFITXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с GPIFXQSTFX с SFHYX
Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с DNAVXOTRFX с SFHYXOTRFX с QBDSXOTRFX с SAPEX

Сравнение комиссий QSTFX и OTRFX

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
QSTFX
Quantified STF Fund

Доходность на риск

QSTFX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSTFXOTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.21

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

3.01

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.51

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.10

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

8.82

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSTFX vs. OTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа OTRFX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и OTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSTFXOTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.21

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.55

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.24

-0.78

Корреляция

Корреляция между QSTFX и OTRFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и OTRFX

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и OTRFX

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и OTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSTFXOTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-9.73%

-39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-3.02%

-14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-9.51%

-39.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

-9.51%

-39.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-2.87%

-16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-2.98%

-12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

1.06%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и OTRFX

Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSTFXOTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

1.36%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

3.90%

+15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

4.33%

+19.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

3.06%

+24.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

3.68%

+24.02%