Сравнение GPIFX с HTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и HTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и HTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | -3.34% | 12.92% | 18.32% | 12.48% | -15.78% | 17.64% | 4.37% | 14.00% | -5.63% | 14.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у HTDIX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям HTDIX по среднегодовой доходности: 2.64% против 6.08% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
HTDIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и HTDIX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HTDIX в 1.40%.
Доходность на риск
GPIFX vs. HTDIX — Ранг доходности на риск
GPIFX
HTDIX
Сравнение GPIFX c HTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | HTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 4.94 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | HTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и HTDIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и HTDIX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 14.07% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и HTDIX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки HTDIX в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и HTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | HTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -18.08% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -11.86% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -18.08% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -18.08% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -5.25% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -5.48% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.36% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и HTDIX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.29%, в то время как у Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | HTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.16% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 8.11% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 16.80% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 11.49% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 12.14% | -6.83% |