Сравнение GPIFX с SAPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и SAPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и SAPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.48% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям SAPEX по среднегодовой доходности: 2.64% против 4.63% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
SAPEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и SAPEX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAPEX в 1.69%.
Доходность на риск
GPIFX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск
GPIFX
SAPEX
Сравнение GPIFX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | SAPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.44 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 4.79 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.17 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и SAPEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и SAPEX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности SAPEX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.05% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и SAPEX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и SAPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -40.48% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -7.62% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -40.48% | +23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -40.48% | +23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -22.06% | +19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -14.53% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.29% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и SAPEX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.29%, в то время как у Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 3.36% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 7.72% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 10.75% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 14.59% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 16.75% | -11.44% |