Сравнение GPIFX с DWTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и DWTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и DWTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 1.28% | 27.93% | 12.86% | -0.79% | 2.23% | 12.69% | 8.96% | 17.10% | -12.11% | 16.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DWTFX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям DWTFX по среднегодовой доходности: 2.69% против 8.47% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
DWTFX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и DWTFX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DWTFX в 1.69%.
Доходность на риск
GPIFX vs. DWTFX — Ранг доходности на риск
GPIFX
DWTFX
Сравнение GPIFX c DWTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | DWTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.35 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.71 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.78 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 6.55 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | DWTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.35 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и DWTFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и DWTFX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности DWTFX в 10.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 10.47% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и DWTFX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки DWTFX в -46.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и DWTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | DWTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -46.24% | +29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -16.49% | +12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -19.87% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -32.51% | +15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -13.53% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -9.14% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 4.49% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и DWTFX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | DWTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 7.62% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 17.94% | -16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 21.31% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 15.80% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 16.30% | -10.98% |