Сравнение GPIFX с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и HSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям HSTRX по среднегодовой доходности: 2.69% против 5.52% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и HSTRX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HSTRX в 0.75%.
Доходность на риск
GPIFX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
GPIFX
HSTRX
Сравнение GPIFX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.59 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.59 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 5.30 | -4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 19.02 | -16.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.59 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.94 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и HSTRX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и HSTRX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности HSTRX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и HSTRX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и HSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -13.53% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -3.14% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -13.53% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -13.53% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -2.08% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.70% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.87% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и HSTRX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.21% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 3.21% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 6.61% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 6.46% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 5.96% | -0.64% |