PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIFX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIFX с GTAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX).

GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIFX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIFX и GTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		0.01%3.69%4.22%7.13%-14.14%1.17%15.17%6.64%-0.21%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%

Доходность по периодам

С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 3.23%.

GPIFX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.69%

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с GPIFX:
GPIFX с GUGGPIFX с QEVOXGPIFX с SFHYXGPIFX с ABRZXGPIFX с FLMFXGPIFX с SAPEXGPIFX с DWTFX
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с PWRIXGTAIX с GIPIXGTAIX с ABRZXGTAIX с MOJOXGTAIX с CRDBXGTAIX с HSTRX

Сравнение комиссий GPIFX и GTAIX

GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GTAIX в 1.20%.

GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Доходность на риск

GPIFX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIFX
Ранг доходности на риск GPIFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIFX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIFXGTAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.55

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.13

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.14

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

10.15

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIFX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIFX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GTAIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIFX и GTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIFXGTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.54

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.02

Корреляция

Корреляция между GPIFX и GTAIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIFX и GTAIX

Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности GTAIX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		4.66%5.15%5.18%4.86%1.96%3.10%2.62%3.73%3.46%3.90%1.97%1.24%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIFX и GTAIX

Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и GTAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIFXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-24.25%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-8.32%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-19.43%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.12%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.92%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.75%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIFX и GTAIX

Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIFXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

3.63%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

6.51%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

11.23%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

10.72%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

11.54%

-6.22%