Сравнение GPIFX с GPMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и GPMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и GPMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GPMIX с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям GPMIX по среднегодовой доходности: 2.69% против 5.41% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и GPMIX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GPMIX в 0.59%.
Доходность на риск
GPIFX vs. GPMIX — Ранг доходности на риск
GPIFX
GPMIX
Сравнение GPIFX c GPMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | GPMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.44 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.02 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.79 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 8.65 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.44 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.57 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и GPMIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и GPMIX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GPMIX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и GPMIX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки GPMIX в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и GPMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -27.61% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -7.45% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -19.16% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -27.61% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -3.28% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.61% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.54% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и GPMIX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.37% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 5.04% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 9.09% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 8.98% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 9.81% | -4.49% |