Сравнение GPINX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GPINX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPINX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | -0.89% | 6.32% | 4.54% | 5.20% | -14.36% | -0.75% | 1.31% | 8.41% | -1.33% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.
GPINX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPINX и GUGAX
GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
GPINX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
GPINX
GUGAX
Сравнение GPINX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPINX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.34 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.95 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.76 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 6.51 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPINX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.34 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GPINX и GUGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPINX и GUGAX
Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | 4.15% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GPINX и GUGAX
Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPINX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -38.57% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -3.08% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -20.53% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -6.72% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -11.29% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.84% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPINX и GUGAX
Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPINX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.00% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 1.82% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.02% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.57% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 5.44% | -0.21% |