Сравнение GPINX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPINX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPINX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | -0.89% | 6.32% | 4.54% | 5.20% | -14.36% | -0.75% | 1.31% | 8.41% | -1.33% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%.
GPINX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPINX и GPARX
GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
GPINX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
GPINX
GPARX
Сравнение GPINX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPINX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.73 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.29 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.44 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 11.20 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPINX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.73 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.76 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GPINX и GPARX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPINX и GPARX
Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | 4.15% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GPINX и GPARX
Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPINX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -15.56% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -4.68% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -15.56% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.88% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -2.40% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.02% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPINX и GPARX
Текущая волатильность для Guidepath Income Fund (GPINX) составляет 1.64%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что GPINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPINX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.14% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 6.13% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 6.57% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.94% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 4.23% | +1.00% |