Сравнение GPIFX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям GIPIX по среднегодовой доходности: 2.64% против 5.45% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и GIPIX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
GPIFX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
GPIFX
GIPIX
Сравнение GPIFX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.60 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 4.10 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и GIPIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и GIPIX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и GIPIX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -29.46% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -6.33% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -20.65% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -20.65% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -5.50% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.70% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.65% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и GIPIX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.29%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.94% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 4.78% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 8.09% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 7.93% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 8.06% | -2.75% |