Сравнение GPIFX с CRAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и CRAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и CRAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.46% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у CRAZX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям CRAZX по среднегодовой доходности: 2.69% против 6.67% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
CRAZX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и CRAZX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CRAZX в 0.74%.
Доходность на риск
GPIFX vs. CRAZX — Ранг доходности на риск
GPIFX
CRAZX
Сравнение GPIFX c CRAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | CRAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.68 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.38 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.34 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 11.03 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | CRAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.68 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и CRAZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и CRAZX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности CRAZX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.80% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и CRAZX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки CRAZX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и CRAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | CRAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -18.21% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -7.02% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -18.21% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -18.21% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -3.38% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.25% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.49% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и CRAZX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | CRAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.38% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 5.92% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 9.61% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 8.63% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 8.28% | -2.96% |