Сравнение GPIFX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 2.69% против 7.08% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и COTZX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
GPIFX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
GPIFX
COTZX
Сравнение GPIFX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.49 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.39 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.41 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 12.35 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.49 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и COTZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и COTZX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и COTZX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -47.48% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -5.40% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -17.80% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -17.80% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -2.62% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.49% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.05% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и COTZX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Columbia Thermostat Fund (COTZX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.55% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 3.61% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 8.58% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 7.30% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 7.36% | -2.04% |