Сравнение GPIFX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям ABRYX по среднегодовой доходности: 2.69% против 5.02% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и ABRYX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
GPIFX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
GPIFX
ABRYX
Сравнение GPIFX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.21 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.84 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.85 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 11.27 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.21 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.36 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и ABRYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и ABRYX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и ABRYX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -26.63% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -6.93% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -19.17% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -26.63% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.56% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.68% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.75% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и ABRYX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.10% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 7.58% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 9.38% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 12.13% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 10.88% | -5.56% |