Сравнение GPGI с GS
GPGI (GPGI, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. GPGI operates in Conglomerates (Industrials), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, GPGI returned 8.29%/yr vs 24.53%/yr for GS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPGI и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPGI показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.31%.
GPGI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -31.89%
- С начала года
- -38.31%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -13.12%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 11.30%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 74.88%
- 3 года*
- 50.51%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 23.45%
Сравнение доходности по годам GPGI и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGI GPGI, Inc. | -38.31% | 51.42% | 197.34% | 9.98% | -40.19% | -18.79% | 2.43% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.31% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 18.07% |
Correlation
The correlation between GPGI and GS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between GPGI and GS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPGI:
$3.44B
GS:
$319.91B
GPGI:
-$2.50
GS:
$57.41
GPGI:
1.11
GS:
2.60
GPGI:
$0.00
GS:
$110.77B
GPGI:
-$2.00K
GS:
$61.53B
GPGI:
-$314.11M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPGI vs. GS — Ранг доходности на риск
GPGI
GS
Сравнение GPGI c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GPGI, Inc. (GPGI) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGI | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.88 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 12.98 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGI | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.68 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.33 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GPGI и GS
Максимальная просадка GPGI за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGI и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPGI | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -78.84% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.49% | -19.42% | -36.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -30.90% | -24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -32.84% | -24.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -4.94% | -49.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -22.62% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.85% | 5.79% | +16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGI и GS
GPGI, Inc. (GPGI) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что GPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPGI | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 10.72% | +22.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 23.01% | +26.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.26% | 28.11% | +30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.22% | 28.03% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 29.83% | +18.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGI и GS
Дивидендная доходность GPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GS в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGI GPGI, Inc. | 0.04% | 0.00% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.64% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPGI и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GPGI, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPGI and GS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPGI has higher volatility (32.95%) compared to GS (10.72%). In terms of maximum drawdown, GPGI dropped -59.12% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPGI и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор