Сравнение GPGI с NVDY
GPGI (GPGI, Inc.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, GPGI returned 29.10%/yr vs 52.84%/yr for NVDY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPGI и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPGI показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 8.72%.
GPGI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -31.89%
- С начала года
- -38.31%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -13.12%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 52.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPGI и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPGI GPGI, Inc. | -38.31% | 51.42% | 197.34% | -25.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.72% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between GPGI and NVDY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPGI vs. NVDY — Ранг доходности на риск
GPGI
NVDY
Сравнение GPGI c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GPGI, Inc. (GPGI) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGI | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.29 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.01 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGI | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.51 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.57 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок GPGI и NVDY
Максимальная просадка GPGI за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGI и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPGI | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -34.08% | -25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.49% | -12.81% | -42.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -34.08% | -21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -10.24% | -44.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -6.16% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.85% | 5.25% | +16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGI и NVDY
GPGI, Inc. (GPGI) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что GPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPGI | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 10.07% | +22.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 21.37% | +28.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.26% | 27.82% | +30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.22% | 38.31% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 38.31% | +9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGI и NVDY
Дивидендная доходность GPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NVDY в 65.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPGI GPGI, Inc. | 0.04% | 0.00% | 1.96% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 65.44% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
GPGI and NVDY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPGI has higher volatility (32.95%) compared to NVDY (10.07%). In terms of maximum drawdown, GPGI dropped -59.12% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPGI и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор