Сравнение GPGI с AEM
GPGI (GPGI, Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. GPGI operates in Conglomerates (Industrials), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, GPGI returned 8.29%/yr vs 21.12%/yr for AEM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPGI и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPGI показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -3.05%.
GPGI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -31.89%
- С начала года
- -38.31%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -13.12%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
AEM
- 1 день
- -7.41%
- 1 месяц
- -13.56%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 49.32%
- 5 лет*
- 21.12%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение доходности по годам GPGI и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGI GPGI, Inc. | -38.31% | 51.42% | 197.34% | 9.98% | -40.19% | -18.79% | 2.43% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.05% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 6.09% |
Correlation
The correlation between GPGI and AEM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between GPGI and AEM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPGI:
$3.44B
AEM:
$82.11B
GPGI:
-$2.50
AEM:
$10.60
GPGI:
1.11
AEM:
3.13
GPGI:
$0.00
AEM:
$13.51B
GPGI:
-$2.00K
AEM:
$8.28B
GPGI:
-$314.11M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPGI vs. AEM — Ранг доходности на риск
GPGI
AEM
Сравнение GPGI c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GPGI, Inc. (GPGI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGI | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.02 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.74 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGI | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.81 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.57 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GPGI и AEM
Максимальная просадка GPGI за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGI и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPGI | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -90.49% | +31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.49% | -34.94% | -20.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -34.94% | -20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -46.22% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -34.94% | -19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -46.66% | +23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.85% | 12.93% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGI и AEM
GPGI, Inc. (GPGI) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что GPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPGI | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 14.35% | +18.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 35.54% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.26% | 43.74% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.22% | 36.96% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 37.30% | +10.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGI и AEM
Дивидендная доходность GPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AEM в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.04% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GPGI GPGI, Inc. | 0.04% | 0.00% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPGI и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GPGI, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPGI and AEM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPGI has higher volatility (32.95%) compared to AEM (14.35%). In terms of maximum drawdown, GPGI dropped -59.12% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPGI и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор