Сравнение GPGI с CVSA
GPGI (GPGI, Inc.) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. GPGI operates in Conglomerates (Industrials), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GPGI returned 13.71%/yr vs 28.57%/yr for CVSA. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GPGI и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPGI показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 24.59%.
GPGI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -10.47%
- 6 месяцев
- -31.23%
- С начала года
- -21.03%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 40.25%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
CVSA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 41.96%
- 5 лет*
- 28.57%
- 10 лет*
- 19.05%
- Всё время*
- 14.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | $37.30M | $43.01M | $41.98M |
GPGI GPGI, Inc. | $17.79M | $19.67M | $26.75M |
Сравнение доходности по годам GPGI и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGI GPGI, Inc. | -21.03% | 51.42% | 197.34% | 9.98% | -40.19% | -18.79% | 2.85% |
CVSA Covista Inc. | 24.59% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | 20.01% |
Correlation
The correlation between GPGI and CVSA is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
GPGI:
$4.41B
CVSA:
$4.39B
GPGI:
-$2.23
CVSA:
$6.95
GPGI:
1.41
CVSA:
3.29
GPGI:
$0.00
CVSA:
$1.91B
GPGI:
-$2.00K
CVSA:
$1.11B
GPGI:
-$314.11M
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPGI vs. CVSA — Ранг доходности на риск
GPGI
CVSA
Сравнение GPGI c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GPGI, Inc. (GPGI) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPGI | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPGI и CVSA
Максимальная просадка GPGI за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGI и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPGI | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -77.26% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.68% | -42.14% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.68% | -42.14% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -50.23% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.44% | -16.54% | -24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -30.62% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.32% | 25.19% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGI и CVSA
GPGI, Inc. (GPGI) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с Covista Inc. (CVSA) с волатильностью 18.62%. Это указывает на то, что GPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPGI | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.87% | 18.62% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.38% | 32.08% | +21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.36% | 50.65% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 42.76% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 39.74% | +8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGI и CVSA
Дивидендная доходность GPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как CVSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
GPGI GPGI, Inc. | 0.03% | 0.00% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPGI и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GPGI, Inc. и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPGI and CVSA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPGI has higher volatility (19.87%) compared to CVSA (18.62%). In terms of maximum drawdown, GPGI dropped -59.12% vs CVSA's -77.26%.
CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPGI и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор