Сравнение GPGI с CVSA
GPGI (GPGI, Inc.) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. GPGI operates in Conglomerates (Industrials), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GPGI returned 8.29%/yr vs 27.81%/yr for CVSA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPGI и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPGI показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 22.40%.
GPGI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -31.89%
- С начала года
- -38.31%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -13.12%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
CVSA
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 33.96%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 44.32%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 22.58%
Сравнение доходности по годам GPGI и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGI GPGI, Inc. | -38.31% | 51.42% | 197.34% | 9.98% | -40.19% | -18.79% | 2.43% |
CVSA Covista Inc. | 22.40% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | 20.95% |
Correlation
The correlation between GPGI and CVSA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GPGI:
$3.44B
CVSA:
$4.41B
GPGI:
-$2.50
CVSA:
$6.88
GPGI:
1.11
CVSA:
3.23
GPGI:
$0.00
CVSA:
$1.91B
GPGI:
-$2.00K
CVSA:
$1.11B
GPGI:
-$314.11M
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPGI vs. CVSA — Ранг доходности на риск
GPGI
CVSA
Сравнение GPGI c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GPGI, Inc. (GPGI) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGI | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.02 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.04 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGI | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.66 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GPGI и CVSA
Максимальная просадка GPGI за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGI и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPGI | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -77.26% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.49% | -42.14% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -42.14% | -13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -50.23% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -18.00% | -36.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -30.68% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.85% | 24.09% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGI и CVSA
GPGI, Inc. (GPGI) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Covista Inc. (CVSA) с волатильностью 16.09%. Это указывает на то, что GPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPGI | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 16.09% | +16.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 27.80% | +22.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.26% | 46.86% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.22% | 42.13% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 39.41% | +8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGI и CVSA
Дивидендная доходность GPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как CVSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
GPGI GPGI, Inc. | 0.04% | 0.00% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPGI и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GPGI, Inc. и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPGI and CVSA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPGI has higher volatility (32.95%) compared to CVSA (16.09%). In terms of maximum drawdown, GPGI dropped -59.12% vs CVSA's -77.26%.
CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPGI и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор