PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGI с RCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPGI с RCL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GPGI (GPGI, Inc.) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. GPGI operates in Conglomerates (Industrials), while RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GPGI returned 8.29%/yr vs 25.07%/yr for RCL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPGI и RCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GPGI, Inc. (GPGI) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPGI показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 1.45%.

GPGI

1 день
-0.67%
1 месяц
-31.89%
С начала года
-38.31%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-13.12%
3 года*
29.10%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

RCL

1 день
-4.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.45%
6 месяцев
10.19%
1 год
4.93%
3 года*
46.96%
5 лет*
25.07%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPGI и RCL

2026 (YTD)202520242023202220212020
GPGI
GPGI, Inc.		-38.31%51.42%197.34%9.98%-40.19%-18.79%2.43%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.45%22.46%78.98%161.97%-35.72%2.96%0.34%

Correlation

The correlation between GPGI and RCL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPGI:

$3.44B

RCL:

$75.88B

EPS

GPGI:

-$2.50

RCL:

$16.41

Коэффициент P/B

GPGI:

1.11

RCL:

7.73

Общая выручка (12 мес.)

GPGI:

$0.00

RCL:

$18.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPGI:

-$2.00K

RCL:

$8.68B

EBITDA (12 мес.)

GPGI:

-$314.11M

RCL:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GPGI, Inc.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Часто сравнивают с GPGI:
GPGI с NVDYGPGI с AEMGPGI с AHRGPGI с APEIGPGI с CCBGPGI с ESLTGPGI с CVSA
Часто сравнивают с RCL:
RCL с NCLHRCL с CCLRCL с SPYRCL с DALRCL с VOORCL с CCL.LRCL с VIK

Доходность на риск

GPGI vs. RCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGI
Ранг доходности на риск GPGI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RCL
Ранг доходности на риск RCL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGI c RCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GPGI, Inc. (GPGI) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGIRCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.11

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.52

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.15

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

0.26

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGI vs. RCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGI на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа RCL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGI и RCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGIRCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.11

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.52

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.26

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GPGI и RCL

Максимальная просадка GPGI за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGI и RCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPGIRCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.12%

-89.49%

+30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.49%

-32.36%

-23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.49%

-35.02%

-20.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.39%

-67.64%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.26%

-22.16%

-32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-27.77%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.85%

18.91%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGI и RCL

GPGI, Inc. (GPGI) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что GPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPGIRCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.95%

11.92%

+21.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

37.17%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.26%

45.53%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.22%

48.34%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.87%

53.26%

-5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGI и RCL

Дивидендная доходность GPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RCL в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPGI
GPGI, Inc.		0.04%0.00%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.79%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPGI и RCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GPGI, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
4.45B
(GPGI) Общая выручка
(RCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GPGI and RCL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPGI has higher volatility (32.95%) compared to RCL (11.92%). In terms of maximum drawdown, GPGI dropped -59.12% vs RCL's -89.49%.

RCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPGI и RCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор