Сравнение GPGI с CRS
GPGI (GPGI, Inc.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GPGI in Conglomerates, CRS in Metal Fabrication. Over the past 5 years, GPGI returned 13.71%/yr vs 74.90%/yr for CRS. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GPGI и CRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPGI показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 81.36%.
GPGI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -10.47%
- 6 месяцев
- -31.23%
- С начала года
- -21.03%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 40.25%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
CRS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 70.76%
- С начала года
- 81.36%
- 1 год
- 121.74%
- 3 года*
- 115.62%
- 5 лет*
- 74.90%
- 10 лет*
- 33.35%
- Всё время*
- 14.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $467.87M | $388.70M | $405.56M | |
GPGI GPGI, Inc. | $17.79M | $19.67M | $26.75M |
Сравнение доходности по годам GPGI и CRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGI GPGI, Inc. | -21.03% | 51.42% | 197.34% | 9.98% | -40.19% | -18.79% | 2.85% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 81.36% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | 12.65% |
Correlation
The correlation between GPGI and CRS is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GPGI:
$4.41B
CRS:
$28.34B
GPGI:
-$2.23
CRS:
$10.53
GPGI:
1.41
CRS:
12.85
GPGI:
$0.00
CRS:
$3.12B
GPGI:
-$2.00K
CRS:
$955.40M
GPGI:
-$314.11M
CRS:
$797.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPGI vs. CRS — Ранг доходности на риск
GPGI
CRS
Сравнение GPGI c CRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GPGI, Inc. (GPGI) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPGI | CRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 6.56 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 23.08 | -22.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPGI и CRS
Максимальная просадка GPGI за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGI и CRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPGI | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -84.68% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.68% | -18.66% | -37.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.68% | -28.74% | -26.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -41.86% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.44% | -7.89% | -33.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -27.15% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.32% | 5.34% | +22.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGI и CRS
GPGI, Inc. (GPGI) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с Carpenter Technology Corporation (CRS) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что GPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPGI | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.87% | 14.73% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.38% | 32.99% | +20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.36% | 48.82% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 46.56% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 48.91% | -0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGI и CRS
Дивидендная доходность GPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CRS в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
GPGI GPGI, Inc. | 0.03% | 0.00% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPGI и CRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GPGI, Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPGI and CRS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPGI has higher volatility (19.87%) compared to CRS (14.73%). In terms of maximum drawdown, GPGI dropped -59.12% vs CRS's -84.68%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPGI и CRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор