Сравнение GPC с SWK
GPC (Genuine Parts Company) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, GPC returned 3.83%/yr vs -0.15%/yr for SWK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции GPC превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 3.83% против -0.15% соответственно.
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 12.93%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
SWK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 12.48%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -0.15%
Сравнение доходности по годам GPC и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between GPC and SWK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.45 |
The correlation between GPC and SWK shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$0.43
SWK:
$2.65
GPC:
239.81
SWK:
31.61
GPC:
0.58
SWK:
0.84
GPC:
$24.70B
SWK:
$15.13B
GPC:
$8.93B
SWK:
$4.52B
GPC:
$760.95M
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. SWK — Ранг доходности на риск
GPC
SWK
Сравнение GPC c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.14 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.54 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и SWK
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -71.31% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -26.14% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -48.31% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -69.86% | +24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -71.31% | +16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.41% | -54.51% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -19.46% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 11.75% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и SWK
Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 8.81%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 10.14% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 27.24% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 37.82% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 37.71% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 36.69% | -8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и SWK
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SWK в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.97% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и SWK
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and SWK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.14%) compared to GPC (8.81%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор